Прежде чем загружать отчет - внимательно прочитайте эту информацию.
1. Общая концепция загрузки отчета брокера.
Открытые сделки на начало периода + Транзакции из отчета брокера за период = СДЕЛКИ + открытые сделки на конец периода
Открытые сделки - это таблица "Открытые позиции", в которой перед загрузкой отчета должны находиться позиции открытые на начало периода загружаемого отчета.
ВАЖНО, чтобы она была правильно заполнена, потому что открытые позиции принимают участие в автоматическом формировании сделок.
Пример:
имеется отчет брокера за 1 марта.
на начало дня 1 марта открыта позиция RTS - 10 контрактов в лонг.
в отчете:
- закрываем 10 лонг
- открываем 5 в шорт
- закрываем 5 шорт.
Если в таблице открытых сделок все верно, то мы получим после загрузки отчета две сделки:
- RTS лонг 10
- RTS шорт 5
Если забыли заполнить открытую сделку и не занесли ее в таблицу открытых сделок, тогда после загрузки отчета получим:
RTS шорт 5
и открытая позиция в шорт 10
что не соответсвует действительности, но и не является ошибкой, потому что для алгоритма формирования сделок вы дали именно такие данные.
Будьте внимательны!
Открытые сделки + транзакции из отчета брокера = СДЕЛКИ
те транзакции, которые не вошли в сделки - являются открытыми позициями на конец периода.
Если сделки загрузились неправильно, удалите их за загружаемый период, вручную пропишите открытые позиции в таблице "открытыте позиции" и загрузите заново.
Отчеты некоторых брокеров содержат информацию об открытых позициях. Сверяйте информацию из отчета с информацией в таблице открытых сделок перед загрузкой.
2. Алгоритмы формирования сделок.
На текущий момент существуют два алгоритма составления сделок*.
Первый алгоритм:
Из отчета брокера составляется таблица транзакций, где последовательно выбираются транзакции и к ним подбираются следующие транзакции с противоположным направлением.
Затем выбирается наименьшее количество из пары транзакций, составляется сделка с этим количеством и транзакции удаляются из таблицы.
Таким образом сделки собираются точно так, как отражены транзакции в отчете брокера.
Первый способ наиболее точный и наименее наглядный, потому что часто бывает, что ордер исполняется в течение некоторого времени, несколькими порциями и из за этого одна сделка разбивается на несколько, что не меняет общего результата и в то же время не соответствует тому, что мы представляем одной сделкой.
Второй алгоритм.
Сначала транзакции в таблице транзакций объединяются в пределах заданного времени по одному направлению, что призвано собрать первоначальный ордер.
Количество в транзакциях складывается, а цена объединенных транзакций усредняется пропорционально количеству в каждой транзакции.
Затем к результирующей таблице применяется первый алгоритм.
Вторым способом мы стараемся наиболее точно определить изначальный размер сделки.
Для второго алгоритма желательно выбрать наиболее подходящее время, чтобы именно Ваши транзакции объединялись наиболее точно.
По умолчанию, в системе стоит второй алгоритм и время объединения - 10 секунд, что подходит для большинства отчетов.
Способы и параметры настройки этих алгоритмов находятся в форме настройки счета.
* Эти алгоритмы не относятся к отчету из MT4 для Forex, где сделки в отчете уже составлены.