noskova luda

Хроника обучения. Практика

28.03.2016

Я попала в Разведгруппу. Данная группа была организована Сергеем Силантьевым для уточнения и обновления 3-го модуля нашего обучения. По началу задумка куратора мне была овершенно непонятна, но спустя неделю кое-что начало прояснятся. Наконец до меня стало доходить, о чем Сергей твердил с самого начала - "смещение вероятности". И это спустя 8 месяцев с начала обучения. Все-таки мозг - инертная структура (по крайней мере у меня). Доходит очень туго. 

Мы тестировали 3 скрипта по разным параметрам выхода с выявлением лучших (некоторые были жестко заданы) но без подгонки. Смысл данных действий был непонятен до одного момента - пока на глаза не попалась книга Ларри Вильямся "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Автор не только подробно разъяснил мне структуру рынка, но самое главное - пояснил это самое пресловутое "смещение вероятности". Что это такое и почему это фактор первостепенной важности (ктати попутно скажу - в книге описано множество торговых идей с этим самым смещением, у кого проблемы с идеями - рекомендую прочитать дважды). Так что теперь остальсь все поверить самой практически, что и собираюсь сделать.

Хроника обучения. Практика

21.03.2017

Наконец-то руки дошли до написания отзыва по обновленному второму модулю. Констатирую: я нашла ответ на давно мучивший меня вопрос - загадочные формулы "Math". Честно искала сама информацию - не очень-то много разъясняется в свободном доступе, а тут- вот ответы на все мои сомнения. А так же именно во втором модуле дается продвинутое разъяснение самых распространенных алгоритмических идей (я насчитала аж 15 штук). 

Интересный факт: при выходе на практику, мне дали замечание по имеющимся недочетам в скриптах, один из них - несколько ненужных входов в течении сжатой 5-минутной свечи. В сокровищнице имеется фильтр "ограничение на вход в течении1 часа". При постановке данного фильтра у меня сильно слетели показатели. пришлось от него отказаться.  Но вот удача - просматривая хронику, увидела, как самому организовать подобный фильтр, но на нужном  ТФ (не обязательно часовик - любой). Пока увлеченно смотрела хронику, забыла - в каком именно из шагов есть это объяснение. В итоге, когда дело дошло до исправления ошибки, пришлось просмотреть всю хронику повторно, уже конспектируя увиденное (что бы потом не искать долго). И мое необходимое разъяснение оказалось в самом последнем видео - "Ошибки при построении скриптов". Но повторение - мать учения, поэтому нисколько не жалею о потраченом времени, а наоборот, советую всем посмотреть все шаги неоднократно - для лучшего усвоения.

Хроника обучения. Практика

28.02.2017

Наконец-то я на практике! Но не все так гладко как хотелось бы. В двух из трех скриптов – выявлены недочеты. Нужно исправить, но бьюсь над этим уже третью неделю – не все получается.

Но это мелочи. Главное – нужно сделать самостоятельно еще два скрипта (желательно флэтовых). По мнению кураторов проекта «катастрофически не хватает разнообразных скриптов». Пытаюсь реализовать требуемое разнообразие – пересмотрела всю сокровищницу, посмотрела вебинары некоторых известных трейдеров, за неполный месяц составила десять алгоритмов по более-менее понравившимся идеям.

Но вот что получается: 1. Я поняла (как мне кажется) отличие алгоритмической стратегии от ручной – необходима идея, дающая достаточно большое количество входов, которые потом каким-то образом отфильтровываются и остается то, что приносит прибыль. 2.Я реализовала данную мысль в десяти алгоритмах. 3. В итоге поняла,что есть проблема – не могу правильно фильтровать входы. Очень много убыточных входов, но как правильно их фильтровать на самом первом этапе (до Маркетстата) – не пойму.

Пробовала без предварительной фильтрации всю кучу сделок загрузить в Маркетстат (просто ради эксперимента) – в итоге все красное, по всем фильтрам. Делаю вывод – фильтровать нужно сразу, еще до первой оптимизации в ТСлаб, но вот как? При работе над первыми тремя скриптами я использовала для первого фильтра только ЕМА и ATR умноженное на константу. Это сработало, но ведь мои идеи были самые простые, подходящие также и для ручной торговли, поэтому, наверное, эти два простых фильтра и дали результат.

Но что делать с идеями, дающими громадное количество входов, которые можно реализовать только роботу, например, вход по трем растущим свечам. Тут скользящими средними не обойтись, нужно что-то еще, что, я пока не знаю. Хорошо бы, если бы в каком-нибудь секретном видео нам объяснили принципы правильной предварительной фильтрации сделок.

Обращаю внимание кураторов – пожалуйста сделайте видео по правильным (я бы даже сказала – научным) принципам предварительной фильтрации сделок в скрипте. Что-то здесь есть секретное (а может все просто как белый день) - не знаю!

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 10

30.01.2017

Сегодня я защитила 3 скрипта. Путь был неожиданно долгий (если учесть что 1 и 2 занятие я прошла за месяц каждое, то 3-е пришлось проходить аж целых 5 месяцев - столько было переделок и доработок скриптов). Скрипты в общей сложности переделывались не менее 4 раз (один скрипт - пять раз). В итоге: 2 приняты без замечаний, один все-таки еще подкорректировать. Для всех обучающихся на курсах Стратегия Трейдера - обратите внимание на видео Павла Целищева "Перенос в безубыток". Оказывается можно значительно снизить риски только подтянув стоп поближе к профиту, если профит почти достигнут. Мне именно это рекомендовали сделать по последнему скрипту. 

Но все же допуск на практику я получила - очень рада за себя. Спасибо моим кураторам за помощь! Отдельное спасибо Сергею Силантьеву за интересное обучение и возможность добиться невозможного!

Прехожу к практике!

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 10

20.12.2016

Получила скрипты с проверки (с 4-й по счету). Два скрипта по SI одобрены на защиту (наконец-то!). Третий - на доработку (просадка за весь период (с 2009 по 2016 г.) больше допустимой, хотя параметры хорошие. Придется дотягивать с 2009 г., при этом немного ухудшить показатели последнего года. 

Всех с наступающим 2017 г. !!!

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 10

23.11.2016

Выскакивают все новые ошибки в скриптах - по непонятной причине отменяются стопы:

Но разобравшись в скрипте, причину обнаружила:

Даже не помню, по какой причине я поставила данное условие на выход. Но как ни странно, ПФ и ФВ с таким условием  - больше, поэтому наверное, погнавшись за показателями, и залепила данную формулу.

Опять все пришлось пересчитывать.

Попробую реализовать данный скрипт на М5. На М30 - первая свеча все равно выскакивает.

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 10

08.11.2016

    Добила (дооптимизировала) последний из оставшихся скрипт. Моя ошибка - в скрипте я использовала один и тот же параметр ATR для лонга и шорта. (почему-то один кубик поставила на условия входа и на покупку и на продажу) Просто по неопытности. В результате при оптимизации этот парамерт постоянно изменялся (лонг и шорт оптимизирую отдельно) Шорт подтягиваю - лонг слетает и наоборот. Короче - не ленитесь два одинаковых кубика ставить, чтобы потом не бегать по замкнутому кругу две недели.

Надеюсь выйти на защиту.

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 10

01.11.2016

     После второй проверки - скрипты снова на доработку (тяжело в учении!). Оказывается нужно еще делать

выход в конце дня, если позиция в минусе (принять убытки!).

    Столкнулась с неожиданной проблемой: если в сжатой свече скрипт открывает и закрывает по стопу сделку, то пока свеча не закончится по времени, сделки снова и снова открываются и стопятся - в одной свече несколько входов и стопов.Оказывается есть фильтр - ограничение на вход  если был стоп в этом часе (см. сокровищницу). Как только фильтр применила - П/У вырос в два раза!

     Также в одном скрипте все фильтры в шорт по невнимательности поставила через кубик "или", а в "лонг" через "и" - исправление заняло КУЧУ времени!

Когда набудь наверное перейду к шагу 11, а пока исправляю ошибки!

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 10

21.10.2016

После проверки алгоритмов выяснилось, что скрипт нужно реализовывать на минутках, и через кубик «сжать» - уже работать на нужном ТФ. Естественно все показатели сразу слетели. Нужно все переоптимизировать и перефильтровывать. И еще один момент -  один из трех скриптов вообще перестал показывать сделки при переходе на минутный ТФ. Даже куратор не сообразил сразу в чем дело. Но у меня есть группа, которая всегда помогает. Спасибо, ребята подсказали -  в одну из формул я по ошибке завела стрелкой кубик «время», которое не использовалось. На М30 это наверное было не так критично и скрипт работал, и даже весьма успешно. Но при переходе на М1 – количество пересчетов резко возросло, сделки перестали вообще отражаться. Убрала из формулы лишний параметр – сделки появились, но конечно с гораздо более низкими показателями.

Все переделываю и – снова на проверку.

Надеюсь после проверки перейти уже к шагу 11.

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 9

03.10.2016

Пример Шорт

Очень много времени потрачено мною на оптимизацию в Маркетстат – думала, управлюсь быстрее (на первый взгляд – ничего сложного) но не тут то было.  Второй способ оптимизации (наполняем шкатулку) дает более точные входы при условии, что количество сделок не менее 1000. Тогда действительно можно отсечь лишнее. Но когда менее 600, то возникает проблема нехватки статистических данных. Проблема оптимизации торговых стратегий, которые изначально подходят только для ручной торговли в том, что действительно очень мало сделок.

Мне пришлось не только оптимизировать  кучу раз все скрипты, в надежде, что все-таки можно из них что-то извлечь (алгоритмизировать). Но потом я пришла к выводу, что проще написать новый скрипт, дающий много входов, чем высасывать из ручного скрипта сделки. Так что пришлось все переделывать. Написала два новых скрипта, вроде бы работают нормально. Но возникла еще проблема: способ «наполняем шкатулку» выбирает лучшее, если оно есть. Но если все эквити находятся в одной куче (без явного лидера) то этим способом уже не воспользуешься. Так что частично по первому способу, частично по второму, но скрипты оптимизированы, можно отдавать на проверку.

Перехожу к шагу 10

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 8

01.09.2016

Пример Лонг.

В данном видео подробно и доступно объясняется общие принципы оптимизации и способ «отсекаем лишнее» улучшил мои скрипты не менее чем на 10 пунктов по фактору восстановления. Конечно, немного напрягает необходимость каждый раз делать копию скрипта, но как оказалось – лучше не полениться, а то потом нет возможности восстановить потерянные данные, если измененная формула покажет результат хуже чем был. Также советую всем сохранять копии по номеру 1, 2, 3... иначе потом запутаешься, гдекакой ПФ и ФВ был.

И еще один момент: в видео рекомендуется разделять скрипт на лонговую и шортовую часть. При разделении обе части хорошо оптимизируются, можно легко «отсечь лишнее», но при соединении всего вместе в один первоначальный вариант, присоединяемая часть работает значительно хуже (не дает показателей, полученных при оптимизации) чем та, к которой присоединили. Почему – не знаю. Как с этим бороться – я делала два варианта присоединения. Отдельно копировала лонговую часть и шортовую. Потом присоединяла лонг к шорту и шорт к лонгу. Опять оптимизировала, и какой из двух вариантов давал лучшие показатели – тот и брала. Потом выяснила, что есть кнопочка отключающая либо лонг, либо шорт - и можно оптимизировать отдельно каждую часть не разделяя скрипт. Если бы знала раньше - сэкономила бы кучу времени!

Перехожу к Шагу 9.

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 7

30.08.2016

На шаг 7 потратила две недели – пока просмотрела обучающее видео (4 шт. – ссылки у Натальи Кирюшкиной), пока разобралась что к чему, пока активировала счета (с первого просмотра я даже не обратила внимание на создание счетов, но как оказалось – это первый и необходимый шаг), прошло много времени. Что можно сказать про данный сервис человеку, который видит все это в первый раз  - аж страшно, как все заморочено и сложно. Но постепенно приходит понимание, и просматривая видео по три раза (мой способ), повторяя действия за наставником – видишь, что все достаточно понятно и не очень сложно. Хотя конечно все возможности сервиса мною не освоены (надеюсь потом, со временем разберусь), освоенных трех вкладок достаточно для выполнения задач  3-го занятия. 

Перехожу к Шагу 8

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 6

15.08.2016

Проверяем скрипты.

Пришлось ждать товарищей по группе. Пять дней ничего не оптимизировала. Честно говоря, после недели интенсивного напряжения мозгов, голова просто отказывалась соображать. Как раз товарищи подтянулись. Теперь улучшаем скрипты друг друга. Интересно наблюдать чужую логику. Это стимулирует свою – точно!

Перехожу к шагу 7

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 5

15.08.2016

В видео «Шаг 4» Сергей рекомендует начинать оптимизацию с главного параметра для входа. Но у меня почему-то по такой схеме параметры ниже, чем, если оптимизировать сначала выход. В чем причина –  не знаю, наверное, разберусь позже, с опытом работы. Но у моих скриптов, это факт – сначала выход потом вход. Насчет способа тестирования –  я успела прооптимизировать скрипты только первым способом (сначала последний год, потом остальной исторический период). На второй способ честно уже не хватило времени.

Немного заморочилась с размещением результатов в общем файле (каким-то образом прежняя ссылка стала попадать на гугл-Диск) пришлось обращаться в техподдержку к Наталье Кирюшкиной. Но в первую тройку я не попала, не успела. Вторая тройка как-то долго не собиралась. Пришлось ждать коллег и еще и еще раз пересматривать видео по предстоящей 2-й оптимизации в Маркетстат.

Перехожу к шагу 6

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 4

08.08.2016

Сначала тестировала все шесть своих скриптов на истории с 2008 г. Каждый скрипт прогоняла по 4-м активам и 3-м таймфреймам, итого по каждому скрипту – 12 эквити (всего 72). Результаты вносила в таблицу. Если этого не делать, то после часа такой работы в голове уже каша невообразимая. Таблица позволяет потом с одного взгляда видеть лучший ТФ и лучший набор параметров. Кстати, обратила внимание на то, что по какой-то причине результаты оптимизации лучше, если оптимизировать каждый параметр по отдельности и при этом начинать с нижнего параметра в таблице оптимизации. С чем это связано, точно не скажу, только могу предположить, что, как правило, самый нижний параметр – это выход по Трейл стоп. Возможно, при оптимизированном выходе и вход лучше получается. Хотя это только предположение, но скажу – действуя таким методом (каждый отдельно, начиная снизу), результат оптимизации увеличивался до 2-х раз. Т.е. если допустим ПФ - 1,6 и ФВ - 5,4, то после оптимизации ПФ – 2,1 и ФВ -10,7.

Кому интересно – можете проверить уже ранее оптимизированные скрипты. В общем, самый лучший результат первой оптимизации – это SBRF (ПФ-3,75/ФВ-9,08) и SI (ПФ -1,32/ФВ - 14,42)

Но учитывая малое количество сделок по SBRF, уверенно лидирует SI.

Кстати, выяснила позже, почему оптимизатор лучше тестировал параметры по отдельности – я не нажала кнопку «Максимум», которая позволяет не пропустить ни одного варианта оптимизации. С это кнопкой – долго, но объективно. Без кнопки – быстро, но можно пропустить кучу лучших вариантов.

 Перехожу к шагу 5

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 3

05.08.2016

Оптимизация в ТСлаб.

Вебинар Павла Целищева об оптимизации посмотрела дважды, чтобы  запомнить и ничего не пропустить. С одного раза не запоминаю (к сожалению). Работа интересная, на первый взгляд не сложная, но смущает объем (6 скриптов по 4-м активам и 3-м ТФ). Сделала за неделю.

Перехожу к шагу 4

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 2

03.08.2016

Основные показатели.

Здесь тоже все понятно. Единственно возникает вопрос – почему не используется коэффициент Шарпа? Это уже не первый обучающий курс, и я знаю какое большое внимание уделяют этому показателю другие учителя. Но видимо в этом тоже какое-то ноу-хау. Наверное, достаточно фактора восстановления? Надо спросить в обсуждениях.

Перехожу к шагу 3.

Хроника обучения. Занятие 3

Шаг 1

01.08.2016

Ориентировка понятна, но я опять действую своим проверенным дедуктивным методом – просматриваю все и сразу (получаю полную картинку того, что нужно сделать), а потом, переходя от шага к шагу, просматриваю видео еще раз и выполняю работу по чек-листу.

Перехожу к шагу 2

Хроника обучения. Занятие 2

Шаг 7. Отзыв о занятии.

30.07.2016

Я стремлюсь дойти до сути в изучении трейдинга и считаю, что этот курс и дает эту самую суть! Воды – ноль! Есть цель и есть необходимые шаги – идешь по шагам, дойдешь до цели! И еще – работа в группе единомышленников – это очень стимулирует и помогает. Есть непонятки – спроси группу! Все помогают и объясняют любой вопрос! Спасибо ребята! Спасибо Сергей!