Хроника обучения. Занятие 3
Шаг 4
08.08.2016
Сначала тестировала все шесть своих скриптов на истории с 2008 г. Каждый скрипт прогоняла по 4-м активам и 3-м таймфреймам, итого по каждому скрипту – 12 эквити (всего 72). Результаты вносила в таблицу. Если этого не делать, то после часа такой работы в голове уже каша невообразимая. Таблица позволяет потом с одного взгляда видеть лучший ТФ и лучший набор параметров. Кстати, обратила внимание на то, что по какой-то причине результаты оптимизации лучше, если оптимизировать каждый параметр по отдельности и при этом начинать с нижнего параметра в таблице оптимизации. С чем это связано, точно не скажу, только могу предположить, что, как правило, самый нижний параметр – это выход по Трейл стоп. Возможно, при оптимизированном выходе и вход лучше получается. Хотя это только предположение, но скажу – действуя таким методом (каждый отдельно, начиная снизу), результат оптимизации увеличивался до 2-х раз. Т.е. если допустим ПФ - 1,6 и ФВ - 5,4, то после оптимизации ПФ – 2,1 и ФВ -10,7.
Кому интересно – можете проверить уже ранее оптимизированные скрипты. В общем, самый лучший результат первой оптимизации – это SBRF (ПФ-3,75/ФВ-9,08) и SI (ПФ -1,32/ФВ - 14,42)
Но учитывая малое количество сделок по SBRF, уверенно лидирует SI.
Кстати, выяснила позже, почему оптимизатор лучше тестировал параметры по отдельности – я не нажала кнопку «Максимум», которая позволяет не пропустить ни одного варианта оптимизации. С это кнопкой – долго, но объективно. Без кнопки – быстро, но можно пропустить кучу лучших вариантов.
Перехожу к шагу 5
Рынок еле шевелится, жадность сгубила, едва был плюс лимит.. на этом нужно было и заканчивать, авантюры наказуемы. Остался без лимита.