Статистика Трейдера

На выходных и сегодня занимаюсь подбором более совершенных настроек по GAZR. SBRF - показал хорошие форвардные результаты и будет запущен в неизменном виде даже без фильтра стакана.

Для подбора настроек решил попробовать оптимизировать настройки ParabolicSAR по которому устанавливается стоп, отойдя от обычных 0.02 и 0.2. Одновременно в качестве параметров оптимизации использовал флаги разворота и добавления позиции. Использовал генетический алгоритм. Период для оптимизации по контракту GAZR-3.16 взял с 16.12.2015 (первый день после экспирации предыдущего контракта) по сегодняшний день. Лучший результат по балансу протестировал на наборе GAZR-3.15, GAZR-6.15, GAZR-9.15, GAZR-12.15, GAZR-3.16:



Критерий\Инструмент		GAZR
Критерий\Инструмент		Кол-во(шт. , руб.)	%
12.15	Общее количество сделок	21
	из них прибыльных	11	52.38
	суммарная прибыль	3404	13.616
	из них убыточных	10	47.62
	суммарный убыток	-1649	-6.596
	Финансовый результат	1755	7.02
3.16	Общее количество сделок	19
	из них прибыльных	10	52.63
	суммарная прибыль	4373	17.492
	из них убыточных	9	47.37
	суммарный убыток	-1294	-5.176
	Финансовый результат	3079	12.316
3.15	Общее количество сделок	55
	из них прибыльных	23	41.82
	суммарная прибыль	5294	21.176
	из них убыточных	32	58.18
	суммарный убыток	-4576	-18.304
	Финансовый результат	718	2.872
6.15	Общее количество сделок	50
	из них прибыльных	19	38
	суммарная прибыль	3644	14.576
	из них убыточных	31	62
	суммарный убыток	-3819	-15.276
	Финансовый результат	-175	-0.7
9.15	Общее количество сделок	3
	из них прибыльных	0	0
	суммарная прибыль	0	0
	из них убыточных	3	100
	суммарный убыток	-452	-1.808
	Финансовый результат	-452	-1.808

Зеленым отмечен период на котором проводилась оптимизация. Результат нельзя назвать слишком хорошим: два квартала из пяти убыточны, а втретьем прибыль невелика.

Полученный лучший по балансу результат оптимизировал на наборе GAZR-3.15, GAZR-6.15, GAZR-9.15, GAZR-12.15, GAZR-3.16 с полным перебором параметров оставив в качестве таковых только флаги разворота и добавления по последнему кварталу обращения каждого инструмента. Результат в таблице ниже:

	Reverse	Add	Profit	Profit %	Trades	Sharpe	Drawdown %

3.15	false	false	390	1.56	77	0.03	8.1
	false	true	-772.78	-3.09112	109	-0.01	14.3
	true	false	-3608	-14.432	940	-0.05	20.18
	true	true	-4094.91	-16.3796	940	-0.03	30.34

6.15	false	false	1152	4.608	56	0.08	8.74
	false	true	789.05	3.1562	104	0.02	16.71
	true	true	397.14	1.58856	168	0.01	17.78
	true	false	191	0.764	122	0.01	9.84

9.15	false	false	-486	-1.944	3	-9.9	3.26
	true	false	-486	-1.944	3	-9.9	3.26
	false	true	-478	-1.912	3	-11.05	3.23
	true	true	-478	-1.912	3	-11.05	3.23

12.15	true	true	3922.12	15.68848	37	0.23	6.39
	false	true	3922.12	15.68848	37	0.23	6.39
	true	false	2908	11.632	20	0.42	3.16
	false	false	2908	11.632	20	0.42	3.16

3.16	false	true	2874.97	11.49988	26	0.26	2.69
	true	true	2646.99	10.58796	28	0.23	3.85
	false	false	2629	10.516	24	0.3	2.44
	true	false	2529	10.116	25	0.28	3.81

Выделенный зеленым цветом вариант демонстрирует наиболее стабильные показатели. Выделенные же красным варианты наиболее опасны, так как значительный убыток сопровождается очень большим (сравнительно с другими вариантами) количеством сделок, что в еще больше увеличит потери в реальной торговле из-за проскальзывания и комиссии.

Устанновив флаги Reverse и Add в значение false провел повторную оптимизацию на GAZR -12.15 по параметрам ParabolicSAR с использованием генетического алгоритма результат протестировал на наборе GAZR-3.15, GAZR-6.15, GAZR-9.15, GAZR-12.15, GAZR-3.16:

12.15 (период оптимизации)	Общее количество сделок	20
	из них прибыльных	11
	суммарная прибыль	4426
	из них убыточных	9
	суммарный убыток	-1462
	Финансовый результат	2964
3.16	Общее количество сделок	23
	из них прибыльных	8
	суммарная прибыль	4553
	из них убыточных	15
	суммарный убыток	-1877
	Финансовый результат	2676
3.15	Общее количество сделок	76
	из них прибыльных	25
	суммарная прибыль	7060
	из них убыточных	51
	суммарный убыток	-7089
	Финансовый результат	-29
6.15	Общее количество сделок	56
	из них прибыльных	20
	суммарная прибыль	5370
	из них убыточных	36
	суммарный убыток	-4524
	Финансовый результат	846
9.15	Общее количество сделок	3
	из них прибыльных	0
	суммарная прибыль	0
	из них убыточных	3
	суммарный убыток	-490
	Финансовый результат	-490

Зеленым отмечен период на котором проводилась оптимизация. Стабильно прибыльных результатов достигнуть пока не удалось, но на двух периодах результат хороший, а убытки невелики - есть смысл опробовать в реальной торговле сприменеинем фильтра стакана.

25.02.2016, id2339

Сегодня из офиса снова. Снова 2 захода профукал отаваривая покупателей. В такие моменты чувствуешь себя лузером, и очень злишься, тем более сидел выжидал вход. Раздражению моему нет предела. Просто незнаю ещё как с этим бороться!

25.02.2016, Serge

Начало v3.4.9

Премаркет:

Рынок вчера закрылся в диапазоне предыдущей свечи, значит ещё не было сигнала на шорт.

Приоритетом будут длинные позиции (желательно после пробития вчерашнего максимума)

Если смотреть от уровней с целью 600п.:

"На бумаге" всё в плюсе ;)

Да, тут только один вывод: тогровля по системе А.Герчика требует гораздо больше времени, тогда как по А.Резвякову надо всего лишь пару минут (этого достаточно, чтобы оценить рынок и предположить направление движения):

25.02.2016, EuV

Тargets:

1. Risk $20

2. Lot- 100

3. TP- $20- 60

Результат дня- минус 8, одна сделка

Daily improvement- если set up не сработал в течение 2-3 баров необходимо пересмотреть факторы захода в сделку.If a stock doesn't act right- do not touch it.

Работала также над отработкой входов четко по алгоритму. Стараюсь избавиться от привычки обязательно сделать хотя бы одну сделку за день. Усли нет сигнала на вход- сиди и жди. There is the Wall Street fool, who thinks he must trade all the time. Make your play an intellingent play.

As usual emotional summary:

Daily Monitoring J Quinto
	2502.16
Сфокусированость	4	немного отвлекал курс GBPUSD. потеряла деньги на переводе за рубеж.
Воплощение	4	Зашла где и планировала в IMAX. пропустила вход в шорт по PZZA- от 59,00 не увидела вовремя и не стала заходить по худшей цене.
Терпение	4	И хотя закрыла сделку в минус была довольно хладнокровна с принятием лосса и постановкой стопа.
Импульсы	5	Не было импульсных заходов- уже приятно
Объективность	3	Полагалась больше на индикаторы масд и импульсную систему, но есть еще такой фактор как отчетные бумаги, раньше я особо ими не торговала из-за повышенной волатильности. Тут надо было смотреть глобально по дневке.Я была слишком оптимистична и не приняла взвешенное решение по сделке.
Средний дневной	4

25.02.2016, id10775

Лента за 25.02.2016