Решил приступить к ведению дневника. Вероятно, следовало сделать это раньше, но меня несколько дезориентировал термин «психологический». Поскольку я торгую при помощи робота, психологии в моей работе немного. Собственно вся она заключается в том, чтобы не лезть руками при наблюдении за работой робота со стороны, с чем пока успешно справлялся, правда этому способствует малый размер депозита. Хотя у меня и предусмотрена возможность дистанционного управления, я никогда не использовал её в реальной торговле - только во время тестирования. Возможно когда на кону окажутся миллионы это будет более серьезным вызовом.
Так что скорее буду отчитываться здесь о проделанной работе.
Как раз к моменту поступления на курс я закончил двухмесячное тестирование робота на реальном счете. В ходе торговли я убедился, что работа с виртуального сервера осуществляется успешно. Из недостатков программы обнаружил некорректное сообщение, что оперативно исправил. Кроме того по вине MetaQuotes - производителя платформы MT5 у которой я и арендовал сервер во Франкфурте, за этот период произошло два сбоя, один из которых потребовал перезапуска роботов, но существенного влияния на результаты торговли они не оказали.
В процессе торговли заносил статистику в журнал: http://webmarketstat.ru/view/eee534a4dec96ba1fd1062a44feab411
После остановки торговли провел тестирование на исторических данных с теми же настройками которые использовались при торговле с целью исследования корреляции между историческим тестированием и реальной торговлей. Пришел к выводу, что историческое тестирование по торгуемым инструментам: Si, RTS, GAZR, SBRF пригодно для оценки доходности торговой стратегии с некоторыми оговорками.
Финансовый результат торговли отрицательный, при этом по RTS достигнут положительный результат, по Si -нейтральный, по GAZR и SBRF - отрицательный.
Более подробно: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659203
По итогам модернизировал робота добавив два модуля, возможность использования которых предусмотрел во всех стратегиях кроме ручной: модуль уровней, который может быть использован как в качестве фильтра, так и в качестве главного модуля торговой системы и фильтр стакана. Специфика фильтра стакана состоит в том, что он не может быть протестирован на истории, так как соответствующие данные в истории не храняться. А так как демо- режим на FORTS существенно отличается от реала, прежде всего малой ликвидностью, придется тестировать на реальном счете.
На базе только этих модулей добавил новую торговую стратегию, которую так и назвал: JustLevels.
Поскольку при торговле наиболее слабые результаты показали GAZR и SBRF решил, что они наиболее естественные кандидаты на смену стратегии - для них и начал подбирать ее настройки. При этом капитал использовал минимальный 25000 рублей -на них и буду пробовать - для ГО достаточно и проскальзывание это уменьшит, а выход у меня либо тейку либо по стопу. Для Газпрома подбирал следящий стоп, для Сбера стоп и тейк фиксированные.
После ее тестирования провел оптимизацию по одному кварталу (последнему перед экспирацией) и последующее форвардное тестирование по четырем другим кварталам. Результаты приведены в таблице, где зеленым цветом выделен квартал на котором проводилась оптимизация:
| Критерий\Инструмент | GAZR | SBRF | |||
| Кол-во(шт. , руб.) | % | Кол-во(шт. , руб.) | % | ||
| 12.15 (период оптимизации) | Общее количество сделок | 21 | 97 | ||
| из них прибыльных | 11 | 52.38 | 34 | 35.05 | |
| суммарная прибыль | 3404 | 13.616 | 26059 | 104.236 | |
| из них убыточных | 10 | 47.62 | 63 | 64.95 | |
| суммарный убыток | -1649 | -6.596 | -10680 | -42.72 | |
| Финансовый результат | 1755 | 7.02 | 15379 | 61.516 | |
| 3.16 | Общее количество сделок | 19 | 57 | ||
| из них прибыльных | 10 | 52.63 | 11 | 19.3 | |
| суммарная прибыль | 3653 | 14.612 | 7146 | 28.584 | |
| из них убыточных | 9 | 47.37 | 46 | 80.7 | |
| суммарный убыток | -1256 | -5.024 | -6840 | -27.36 | |
| Финансовый результат | 2397 | 9.588 | 306 | 1.224 | |
| 3.15 | Общее количество сделок | 49 | 87 | ||
| из них прибыльных | 20 | 40.82 | 20 | 22.99 | |
| суммарная прибыль | 4497 | 17.988 | 15030 | 60.12 | |
| из них убыточных | 29 | 59.18 | 67 | 77.01 | |
| суммарный убыток | -4077 | -16.308 | -11230 | -44.92 | |
| Финансовый результат | 420 | 1.68 | 3800 | 15.2 | |
| 6.15 | Общее количество сделок | 50 | 54 | ||
| из них прибыльных | 19 | 38 | 17 | 31.48 | |
| суммарная прибыль | 3644 | 14.576 | 10557 | 42.228 | |
| из них убыточных | 31 | 62 | 37 | 68.52 | |
| суммарный убыток | -3819 | -15.276 | -5680 | -22.72 | |
| Финансовый результат | -175 | -0.7 | 4877 | 19.508 | |
| 9.15 | Общее количество сделок | 3 | 59 | ||
| из них прибыльных | 0 | 0 | 19 | 32.2 | |
| суммарная прибыль | 0 | 0 | 10755 | 43.02 | |
| из них убыточных | 3 | 100 | 40 | 67.8 | |
| суммарный убыток | -452 | -1.808 | -6465 | -25.86 | |
| Финансовый результат | -452 | -1.808 | 4290 | 17.16 | |
Сбербанк показал хорошие результаты форвард теста, а Газпром слабее - на нем я и опробую фильтр стакана. Его принцип в том, что позиция открывается только при наличии перевеса в стакане по сумме заявок в её сторону (по умолчанию на 20%), впрочем есть и реверсивный режим - можно открываться «навстречу» перевесу, но пока я его не использую.
Планирую выпустить робота на деньги в первых числах марта.