Гость

Аналитика для USA, FORTS

Зависимость результатов от волатильности в акции.

Для оценки средней волатильности используется индикатор ATR за 65 дней (средняя волатильность за последние 65 дней)

Сделаны градации каждые 25% и результаты в каждой сделке относятся к той или иной градации. 

 

 

 

 
Индикатор ATR (средний истинный диапазон) –  позволяет оценить волатильность за определенный период. 
 
Истинный диапазон (TR) определяется как максимальное значение из этих трёх:
 
-разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
-абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Closej-1|);
-абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Closej-1|).
 
Затем рассчитывается средний истинный диапазон:
 
ATR = Moving Average (TRj, n),
 
У индикатора АТР  только один параметр – период «n».
Это число свечей (баров), значения которых необходимо использовать для расчета среднего значения волатильности.
 
Мы используем параметр «n» равный 65, который позволяет рассчитать среднюю волатильность за три месяца
«Волатильность» дает возможность проанализировать максимальное большое количество различных вариантов результатов торговли в зависимости от волатильности в акции.
Значения берутся на день, предыдущий дате открытия сделки.
 
 
Зависимость результатов от тренда в акции.

Расчитаны МА200 и МА50. Если цена акции выше обоих - тренд вверх, если между ними - боковик, если ниже оббоих - тренд вниз.

Все результаты в сделках относятся к  какому либо из этих состояний рынка.

Анализируем, в каком рынке получается лучше работать.

Значения рассчитываются на день, предыдущий дате открытия сделки

 

 

 

Зависимость результатов от объема.

Можно  увидеть, есть ли закономерности по результатам в зависимости от отклонения от среднедневного объема (повышенного или пониженного)

 

1. Рассчитывается среднедневной объем в акции за 65 последних дней.

2. Сравниваем с текущим (VOL/VOL65) получаем коэффициент.

3. Записывается этот коэффициент в данные по сделке.

4. Видим результаты сделок в зависимости от отклонения от среднедневной объема.
 
5. Шаг в фильтре 0.3

Значения рассчитываются на день, предыдущий дате открытия сделки

 

Все показатели высчитываются автоматически при загрузке отчета