Блог пользователя id2339

 А робот на волне после brexit'а нарубил 5.81% за дневную сессию - пойду выпью за Англию! Люблю эту страну - почти всю объехал, галопом правда, но под Ньюкаслом даже пожил можно сказать :)

Вчера выставил робота на 4 инструмента: Si, RTS, GAZR, SBRF - во всех случаях используется стратегия №4 основанная только на стакане которая неплохо показала себя на недельном горизонте. Торговля начнется сентябрьским контрактом на следующий день после экспирации июньских и продолжится декабрьскими после экспирации сентябрьских - конечно если я не вмешаюсь с усовершенствованиями стратегии. 

Сегодня уходя по делам оставил робота тестироваться на демо с собственного компьютера. Собственно тестировалась не доходность, а сочетания разрешения разворота, добавления и следящего стопа с обычным и реверсивным режимом стакана. Использовалась стратегия основанная только на стакане, поэтому тестировать её на истории невозможно, правда демо- стакан сильно отличается от реального. Думал к моему приходу стотысячный депозит будет уже слит  - поставил допускаемую просадку 95%, но оказалось неплохой плюс при изрядном обороте, а по двум из четырех инструментов чистый плюс.

Давно не писал в дневник, но сегодня появился повод - ниже привожу выдержку из письма в поддержку MetaQuotes:

Вчера во время работы моего эксперта на рынке FORTS с виртуального сервера 42253 в Москве произошел необъяснимый инцидент.

Обычно мой эксперт прекращает работу в 23:34:55  и закрывает позицию по рынку при ее наличии. Сегодня до начала торговой сессии обнаружил открытую позицию по GAZR-6.16. В журнале сервера есть сообщение о приостановке работы, но нет сообщения об отправке ордера для  закрытия позиции. К сожалению, установленный режим  отправки сообщений для моего эксперта не предполагал отчета об отправке ордера.

Утром, при открытии торгов позиция была немедленно закрыта, причем не по стопу, а по сигналу эксперта. Т.е. он сделал то, что должен быть сделать еще в предыдущую сессию.

Эксперт мной не перезагружался, хотя недавно было проведено обновление терминала на сервере до версии 1340, но после этого эксперт работал нормально, как работает и в настоящее время. На бирже и у брокера по словам поддержки ОТКРЫТИЯ в период вчера между 23:34 и закрытием торговой сессии ничего особенного не происходило - котировки поступали и соответствующие бары в терминале имеются.

Поведение эксперта наводит на мысль, что между 23:34 и концом торговой сессии вчера 17.05.2016 не поступали котировки на сервер. В журнале никаких сообщений об этом нет, но иначе объяснить аномальное поведение эксперта с последующим самостоятельным восстановлением нормального я не могу. 

Вчера в 17:39 был перезагружен сервер на котором работают мои роботы - была загружена новая версия метатрейдера build 1325/ На сегодняшний день  платформа которую я использую на своей машине имеет build 1241 от 22 декабря и пока не обновлялась. Все роботы перезапустились и судя по выведенным сообщениям корректно.

Сегодня первый день торгов новым, июньским контрактом после экспирации мартовского. Всесьма прорывный:

Есть у меня пара мыслей по этому поводу, но сейчас устал - было выездное совещание на объекте по основному (пока) бизнесу. Сейчас робот в позиции по Газпрому:

Сегодня второй день тишины - завтра запуск июньских контраков.

Сегодня "день тишины" торговля мартовскими контрактами остановлена, а июньские роботы стартуют послезавтра

Вчера обнаружил ошибку в коде и, хотя  непосредственно на торговое поведение она влияет незначительно, сегодня утром ее исправил и выставил всех роботов уже в новом варианте.

Суть вопроса: 

Вчера 14.03.2016 в 16.58 была открыта позиция по GAZR-3.16.

Ниже фрагмент протокола сервера:

2016.03.14 14:03:55.499               Terminal              '14072': 6 charts, 6 EAs, 0 custom indicators, last known ping to Access Server II is 3.63 ms

2016.03.14 14:12:23.598               Virtual Hosting  flush logs command received

2016.03.14 14:58:23.100               Trades  '14072': buy limit 2.00 GAZR-3.16 at 14234 sl: 14160 tp: 14863

2016.03.14 14:58:23.108               Trades  '14072': buy limit 2.00 GAZR-3.16 at 14234 sl: 14160 tp: 14863 placed for execution in 8 ms

2016.03.14 14:58:23.226               Trades  '14072': deal #22886939 buy 1.00 GAZR-3.16 at 14234 done (based on order #30570775)

2016.03.14 14:58:23.228               Trades  '14072': deal #22886940 buy 1.00 GAZR-3.16 at 14234 done (based on order #30570775)

2016.03.14 14:58:23.256               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 14863 -> sl: 14160, tp: 14873

2016.03.14 14:58:23.265               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 14873 -> sl: 14160, tp: 14873 done in 9 ms

2016.03.14 14:58:23.365               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 14873 -> sl: 14160, tp: 14875

2016.03.14 14:58:23.377               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 14873 -> sl: 14160, tp: 14875 done in 12 ms

2016.03.14 14:58:23.865               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 14875 -> sl: 14160, tp: 14884

2016.03.14 14:58:23.878               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 14875 -> sl: 14160, tp: 14884 done in 13 ms

По не вполне ясной причине на сервере работающем в Москве и, очевидно, ориентированном на Московскую Биржу используется среднеевропейское время.

Поскольку в настройках робота по Газпрому используется следящий стоп, немедленно началась модификация стопов. Алгоритмом предусмотрена модификация stop-loss  только по достижению ценой заданного порога по отношению к цене открытия позиции (в данном случае 1.85% от цены открытия, при условии, что стоп будет переставлен в точку не хуже начальной 0.05% - условный безубыток) take-profit модифицируется немедленно с тем, чтобы он не мог сработать до того как цена дойдет до порога активации следящего стопа. При использовании следящего стопа выход из позиции осуществляется по стопу либо таймеру. Тэйк выставляется на случай форс-мажора - проблем с сервером робота, либо со связью между ним и сервром брокера.

Позиция оставалась открытой во время вечернего клиринга - хотя открытие позиций на вечерней сессии запрещено моими настройками, но уже отрытые позиции поддерживаются до 23.34, после чего закрываются по таймеру.

Ниже фрагмент протокола сервера до, после и во время вечернего клиринга:

2016.03.14 16:30:00.927               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 15078 -> sl: 14160, tp: 15082 done in 10 ms

2016.03.14 16:55:13.572               Trades  '14072': deal #22895944 sell 2.00 GAZR-3.16 at 14334 done (based on order #0)

2016.03.14 16:55:13.572               Trades  '14072': deal #22895945 buy 2.00 GAZR-3.16 at 14334 done (based on order #0)

2016.03.14 16:55:13.608               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 15082 -> sl: 14160, tp: 121660

2016.03.14 16:55:13.806               Notifications      notification 'Adagio 2.6 JustLevels 14072 SBRF-3.16 Account lot hasn't been calculated' sent to '81F75BFF,A5B6B51F'

2016.03.14 16:55:13.851               Notifications      notification 'Adagio 2.6 JustLevels 14072 GAZR-3.16 Account lot hasn't been calculated' sent to '81F75BFF,A5B6B51F'

2016.03.14 16:55:13.895               Notifications      notification 'Adagio 2.6 JustLevels 14072 SBRF-3.16 Automated trading by SBRF-3.16 has been suspended due to incorrect server response  Equity: 25010.00 RUR Halt time: 2016.03.14 18:44:59' sent to '81F75BFF,A5B6B51F'

2016.03.14 16:55:13.940               Notifications      notification 'Adagio 2.6 JustLevels 14072 GAZR-3.16 Automated trading by GAZR-3.16 has been suspended due to incorrect server response  Equity: 25010.00 RUR Halt time: 2016.03.14 18:44:59' sent to '81F75BFF,A5B6B51F'

2016.03.14 16:55:14.034               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 15082 -> sl: 14160, tp: 121660 done in 426 ms

2016.03.14 16:55:15.624               Notifications      notification 'Adagio 2.6 JustLevels 14072 GAZR-3.16 Automated trading by GAZR-3.16 Has been renewed at: 2016.03.14 18:54:17 Equity: 25010.00 RUR' sent to '81F75BFF,A5B6B51F'

2016.03.14 16:55:15.669               Notifications      notification 'Adagio 2.6 JustLevels 14072 SBRF-3.16 Automated trading by SBRF-3.16 Has been renewed at: 2016.03.14 18:54:17 Equity: 25010.00 RUR' sent to '81F75BFF,A5B6B51F'

2016.03.14 16:56:06.419               Virtual Hosting  flush logs command received

2016.03.14 17:03:56.118               Terminal              '14072': 6 charts, 6 EAs, 0 custom indicators, last known ping to Access Server II is 3.63 ms

В какой-то момент клиринга сервер выдает нулевые значения и защита от деления на ноль приостанавливает работу робота. Менее чем через секунду работа возобновляется, однако в период приостановки эксперта была осуществлена модификация стопов:

2016.03.14 16:55:14.034               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 15082 -> sl: 14160, tp: 121660 done in 426 ms

Однако запрос на модификацию был послан раньше:

2016.03.14 16:55:13.608               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 15082 -> sl: 14160, tp: 121660

В результате значение take-profit было установлено 121660:

Я сразу понял, что произошло. Поскольку в существующих настройках отношение TP/SL=8.5, то 121660/8.5= 14312.94 - что соответствует цене контракта. В текущих настройках был использован стоп на основе индикатора ParabolicSAR, при этом в качестве величины стопа берется абсолютная величина разницы между ценой и значением индикатора и если получено нулевое значение индикатора, что, по всей вероятности, и произошло, то эта разница будет равна цене.

Для исключения подобных ошибок модифицировал два модуля - запретил модификацию стопов во время приостановки работы робота и ввел проверку, что значение индикатора больше нуля. Добавилось 4 строки кода - теперь их  7587 в 57 модулях.

Сама позиция тоже порадовала - после прохождения порога активации вновь началась модификация стопов и take-profit был установлен в нормальное значение:

2016.03.14 19:36:21.663               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 121660 -> sl: 14446, tp: 14979

2016.03.14 19:36:21.671               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14160, tp: 121660 -> sl: 14446, tp: 14979 done in 8 ms

А в 21.54 по Москве позиция была закрыта по следящему стопу:

2016.03.14 19:51:34.972               Trades  '14072': modify buy 2.00 GAZR-3.16 sl: 14462, tp: 14953 -> sl: 14462, tp: 14954 done in 7 ms

2016.03.14 19:54:22.849               Trades  '14072': deal #22910574 sell 2.00 GAZR-3.16 at 14462 done (based on order #30627834)

2016.03.14 20:03:56.868               Terminal              '14072': 6 charts, 6 EAs, 0 custom indicators, last known ping to Access Server II is 3.59 ms

2016.03.14 20:55:42.685               Virtual Hosting  flush logs command received

С утра решил проанализировать результаты вчерашнего торгового дня, тем более, что было две сделки по GAZR. Ниже фрагмент истории:

Для сравнения результат тестирования на истории:

Сделка short на 2 контракта открытая в 12:37 по 14921 и закрытая в 18:16 по стопу (15001) полностью совпадает. Незначительная разница во времени открытия: в тестере 12:36, а в реале 12:37:03 влиянием фильтра стакана, который какое-то время блокировал выставление ордера.

Поскольку фильтр стакана работает только в реальном времени, при тестировании он отключен, т.е. всегда отвечает "да" - если его включить будет всегда  "нет" из-за отсутствия данных.

Наибольший интерес представляет вторая сделка. В этом случае, хотя время открытия позиции одинаково (к сожалению посекундное отслеживание в тестере не вполне корректно из-за особенностей эмуляции ценового графика) отличаются цена (а открытие производится лимитным ордером) размер позиции и направление! Здесь наверняка сказалось влияние фильтра стакана. При тестировании сразу же после закрытия короткой позиции по стопу на 15001 был сгенерирован сигнал в long от этого уровня (в данном случае фильтр уровней задействовал определение круглого уровня с количеством нулей 3), который в реальной торговле был заблокирован фильтром стакана. Через несколько секунд цена ушла под уровень и был сгенерирован противоположный сигнал, который был фильтром стакана одобрен. В тестере в это время уже была открыта длинная позиция и разворот при данных настройках запрещен, поэтому сигналв short  был проигнорирован. Различный размер позиций определился разным положением цены открытия относительно индикатора ParabolicSAR который при данных настройках служит для определения уровня стопа.

Реал - сделка в short по цене 14994 на 4 контракта:

Тестер - сделка в long по цене 15001 на 3 контракта:

На скриншоте тестера видно, что индикатор ParabolicSAR находится ниже графика, соответсвенно разница между ним и ценой открытия по модулю в случае открытия по цене 14994 меньше, чем при 15001, что и объясняет больший размер позиции в первом случае.

 Сегодня вторая сделка по GAZR - вход был в 12.37 когда я гулял с сыном в парке. Вход от уровня на дневном график стоп за уровень: 15001. Пока в рынке. Если будет коррекция попробую поймать скриншот со следящим стопом.

По Сберу пока нет сделок. Скорее ожидал такого от Газпрома - там есть фильтр который на истории не тестировался, чем и обясняется 11 сделок в тестере и 1 (сегодняшний день недоступен пока для тестирования) в реале. Правда этой единственной реальной сделки в тестере нет, что не вполне понятно, возможно дело в эмуляции спрэда при тестированнии. По Сберу в этом смысле полная гармония - сделок нет ни в тестере ни в реале - только сообщения оначале и окончании работы.

Газпром закрылся по стопу - до следящего увы не дошло :(.

И сразу же новы вход в также в short, но 4-мя контрактами - поскольку риск у меня 0.75% на сделку, а стоп по параболику размер позиции может отличаться - ждем вечернюю сессию, хотя новые позиции на ней открывать запрещено, старая будет поддерживаться до 23.34.55 - надеюсь теперь дойдет до следящего стопа :)

 Увы опять обычный стоп :(

Выход по таймеру в 23.34.

На выходных и сегодня занимаюсь подбором более совершенных настроек по GAZR. SBRF - показал хорошие форвардные результаты и будет запущен в неизменном виде даже без фильтра стакана.

Для  подбора настроек решил попробовать оптимизировать настройки ParabolicSAR  по которому устанавливается стоп, отойдя от обычных 0.02 и 0.2. Одновременно в качестве параметров оптимизации использовал флаги разворота и добавления позиции. Использовал генетический алгоритм. Период для оптимизации по контракту GAZR-3.16 взял с 16.12.2015 (первый день после экспирации предыдущего контракта) по сегодняшний день. Лучший результат по балансу протестировал на наборе GAZR-3.15, GAZR-6.15, GAZR-9.15, GAZR-12.15, GAZR-3.16:

Зеленым отмечен период на котором проводилась оптимизация. Результат нельзя назвать слишком хорошим: два квартала из пяти убыточны, а втретьем прибыль невелика.

Полученный лучший по балансу результат оптимизировал на наборе GAZR-3.15, GAZR-6.15, GAZR-9.15, GAZR-12.15, GAZR-3.16 с полным перебором параметров оставив в качестве таковых только флаги разворота и добавления по последнему кварталу обращения каждого инструмента. Результат в таблице ниже:

Выделенный зеленым цветом вариант демонстрирует наиболее стабильные показатели. Выделенные же красным варианты наиболее опасны, так как значительный убыток сопровождается очень большим (сравнительно с другими вариантами) количеством сделок, что в еще больше увеличит потери в реальной торговле из-за проскальзывания и комиссии.

Устанновив флаги Reverse и Add в значение false провел повторную оптимизацию на GAZR -12.15  по параметрам ParabolicSAR с использованием генетического алгоритма результат протестировал на наборе GAZR-3.15, GAZR-6.15, GAZR-9.15, GAZR-12.15, GAZR-3.16:

Зеленым отмечен период на котором проводилась оптимизация. Стабильно прибыльных результатов достигнуть пока не удалось, но на двух периодах результат хороший, а убытки невелики - есть смысл опробовать в реальной торговле сприменеинем фильтра стакана.

Решил приступить к ведению дневника. Вероятно, следовало сделать это раньше, но меня несколько дезориентировал термин «психологический». Поскольку я торгую при помощи робота, психологии в моей работе немного. Собственно вся она заключается в том, чтобы не лезть руками при наблюдении за работой робота со стороны, с чем пока успешно справлялся, правда этому способствует малый размер депозита. Хотя у меня и предусмотрена возможность дистанционного управления, я никогда не использовал её в реальной торговле - только во время тестирования. Возможно когда на кону окажутся миллионы это будет более серьезным вызовом.

Так что скорее буду отчитываться здесь о проделанной работе.

Как раз к моменту поступления на курс я закончил двухмесячное тестирование робота на реальном счете. В ходе торговли я убедился, что работа с виртуального сервера осуществляется успешно. Из недостатков программы обнаружил некорректное сообщение, что оперативно исправил. Кроме того по вине MetaQuotes - производителя платформы MT5 у которой я и арендовал сервер во Франкфурте, за этот период произошло два сбоя, один из которых потребовал перезапуска роботов, но существенного влияния на результаты торговли они не оказали.

В процессе торговли заносил статистику в журнал: http://webmarketstat.ru/view/eee534a4dec96ba1fd1062a44feab411

После остановки торговли провел тестирование на исторических данных с теми же настройками которые использовались при торговле с целью исследования корреляции между историческим тестированием и реальной торговлей. Пришел к выводу, что историческое тестирование по торгуемым инструментам: Si, RTS, GAZR, SBRF пригодно для оценки доходности торговой стратегии с некоторыми оговорками.

Финансовый результат торговли отрицательный, при этом по RTS достигнут положительный результат, по Si -нейтральный, по GAZR и SBRF - отрицательный.

Более подробно: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659203

По итогам модернизировал робота добавив два модуля, возможность использования которых предусмотрел во всех стратегиях кроме ручной: модуль уровней, который может быть использован как в качестве фильтра, так и в качестве главного модуля торговой системы и фильтр стакана. Специфика фильтра стакана состоит в том, что он не может быть протестирован на истории, так как соответствующие данные в истории не храняться. А так как демо- режим на FORTS существенно отличается от реала, прежде всего малой ликвидностью, придется тестировать на реальном счете.

На базе только этих модулей добавил новую торговую стратегию, которую так и назвал: JustLevels.

Поскольку при торговле наиболее слабые результаты показали GAZR и SBRF решил, что они наиболее естественные кандидаты на смену стратегии - для них и начал подбирать ее настройки. При этом капитал использовал минимальный 25000 рублей -на них и буду пробовать - для ГО достаточно и проскальзывание это уменьшит, а выход у меня либо тейку либо по стопу. Для Газпрома подбирал следящий стоп, для Сбера стоп и тейк фиксированные.

После ее тестирования провел оптимизацию по одному кварталу (последнему перед экспирацией) и последующее форвардное тестирование по четырем другим кварталам. Результаты приведены в таблице, где зеленым цветом выделен квартал на котором проводилась оптимизация:

Сбербанк показал хорошие результаты форвард теста, а Газпром слабее - на нем я и опробую фильтр стакана. Его принцип в том, что позиция открывается только при наличии перевеса в стакане по сумме заявок в её сторону (по умолчанию на 20%), впрочем есть и реверсивный режим - можно открываться «навстречу» перевесу, но пока я его не использую.

Планирую выпустить робота на деньги в первых числах марта.